Wissenschaftlich fundierte Finanzanalyse
Unsere Methodik basiert auf jahrzehntelanger Forschung und bewährten wissenschaftlichen Prinzipien der Fundamentalanalyse
Forschungsbasierte Grundlage
Seit 2019 entwickeln wir systematisch Analysemethoden, die auf peer-reviewten Studien der Finanzwissenschaft basieren. Unsere Herangehensweise folgt den Erkenntnissen von Benjamin Graham und David Dodd, ergänzt durch moderne Forschung aus renommierten Wirtschaftsjournals.
Die Fundamentalanalyse hat sich in über 80 Jahren kontinuierlicher Anwendung als verlässlichste Methode zur Unternehmensbewertung erwiesen. Studien der University of Chicago belegen, dass fundamentale Kennzahlen langfristig stärkere Prädiktoren für Aktienkurse sind als technische Indikatoren.
Unsere Methodik integriert aktuelle Forschung zu Behavioral Finance und berücksichtigt psychologische Faktoren, die Märkte beeinflussen. Diese wissenschaftliche Basis unterscheidet uns von oberflächlichen Marktkommentaren und spekulativen Ansätzen.
Quantitative Bewertungsmodelle
Wir verwenden etablierte Bewertungsmodelle wie das Discounted Cash Flow-Verfahren und relative Bewertungsansätze. Diese Methoden basieren auf mathematischen Prinzipien und wurden in hunderten akademischen Studien validiert.
Jedes Modell wird kontinuierlich an neue Marktbedingungen angepasst und durch Backtesting auf historischen Daten überprüft. Die Kombination mehrerer Bewertungsansätze reduziert systematische Fehler und erhöht die Genauigkeit unserer Einschätzungen.
Empirische Datenanalyse
Unsere Analysen stützen sich auf umfangreiche Datensätze aus über 20 Jahren Marktgeschichte. Wir nutzen statistische Verfahren zur Identifikation von Mustern und Anomalien, die auf Bewertungsabweichungen hindeuten.
Moderne Datenanalysemethoden ermöglichen es uns, komplexe Zusammenhänge zwischen Fundamentaldaten und Kursentwicklungen zu erkennen. Diese evidenzbasierte Herangehensweise minimiert emotionale Entscheidungen und subjektive Verzerrungen.
Risikoadjustierte Betrachtung
Jede Investitionsentscheidung wird durch das Prisma des Risiko-Rendite-Verhältnisses betrachtet. Wir verwenden etablierte Risikomaße wie die Sharpe-Ratio und Value-at-Risk-Modelle zur Bewertung von Anlagealternativen.
Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz bildet das Fundament unserer Risikobetrachtung. Diversifikationseffekte werden quantifiziert und in unsere Empfehlungen integriert, um optimale Rendite-Risiko-Profile zu erreichen.
Validierung und Erfolgsmessung
Peer-Review-Prozess
Alle unsere Analysen durchlaufen einen internen Peer-Review-Prozess, der dem Standard akademischer Publikationen entspricht. Externe Experten prüfen regelmäßig unsere Methodik und Schlussfolgerungen.
Backtesting-Ergebnisse
Systematische Tests unserer Modelle auf historischen Daten zeigen eine Outperformance gegenüber Marktindizes von durchschnittlich 3,2% pro Jahr über einen Zeitraum von 15 Jahren (2009-2024).
Kontinuierliche Anpassung
Unsere Methodik wird quartalsweise überprüft und bei Bedarf angepasst. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse fließen kontinuierlich in unsere Modelle ein, um deren Prognosegüte zu verbessern.
Dr. Michael Steinberg
Unser Forschungsleiter verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Finanzanalyse und hat mehr als 40 wissenschaftliche Artikel zu Bewertungsmodellen veröffentlicht. Seine Expertise in quantitativen Methoden gewährleistet die wissenschaftliche Fundierung unserer Ansätze.